RSI nedir? Göreli Güç Endeksi gerçek sayılarla anlatılıyor

RSI bir tahmin değildir, bir alım veya satım sinyali değildir ve bir değer ölçüsü değildir. Yakın zamandaki momentumun sıkıştırılmış bir özetidir ve onunla yapılan neredeyse her hata, ondan daha fazlasını istemekten kaynaklanır.

RSI Nasıl Hesaplanır?

RSI bir geriye bakış dönemi alır (varsayılan olarak 14 mum), bu mumları yukarı kapananlar ve aşağı kapananlar olarak ayırır, her grubu ortalar ve bir ortalamayı diğerine böler. Bu orana göreli güç (RS) denir ve RSI = 100 eksi (100'ün 1 artı RS'ye bölümü) formülü bunu 0 ile 100 arasında bir ölçeğe sıkıştırır.

İşte gerçek rakamlarla hesaplama. 14 saatlik altın mumu alalım. Sekizi yukarı kapandı ve kazançları toplam 24,00 dolar. Altısı aşağı kapandı ve kayıpları toplam 9,00 dolar.

• Ortalama kazanç: 24,00'ün 14'e bölümü = 1,714
• Ortalama kayıp: 9,00'un 14'e bölümü = 0,643
• RS: 1,714'ün 0,643'e bölümü = 2,667
• RSI: 100 eksi (100'ün 3,667'ye bölümü) = 100 eksi 27,3 = 72,7

Şimdi bunu tersine çevirelim. Toplam 9,00 dolar kazanç sağlayan altı yukarı mum, toplam 24,00 dolar kayıp veren sekiz aşağı mum. RS 0,375 olur ve RSI 27,3 çıkar. Buradaki simetri esas noktadır: RSI'nin 70'e yakın olması, son dönemde kazançların kayıpları kabaca iki buçuğa bir oranında geride bıraktığı anlamına gelir; RSI'nin 30'a yakın olması ise tam tersini gösterir. Rakamın tüm içeriği budur.

Çoğu açıklamanın atladığı bir teknik ayrıntı. İlk hesaplamadan sonra, Wilder'in orijinal yöntemi her mumda basit bir ortalamayı yeniden hesaplamaz. Düzleştirme yapar: önceki ortalama kazanç 13 ile çarpılır, yeni kazanç eklenir ve toplam 14'e bölünür. Bu, platformunuzun RSI'sinin düz ortalamalar kullanan bir elektronik tabloyla eşleşmemesinin ve RSI'nin ham bir hesaplamanın önerdiğinden daha yavaş tepki vermesinin nedenidir.

RSI Seviyeleri Gerçekte Ne Anlama Gelir?

Orta sütunun sağdakinden ne kadar farklı olduğuna dikkat edin. "Aşırı alım", fiyatın çok yüksek olduğuna dair bir hüküm gibi kulağa gelir. Hesaplamada böyle bir iddia yoktur. Zaten olmuş bir şeyin geçmiş zamanla ifade edilmiş bir tanımıdır ve içinde ileriye işaret eden hiçbir şey yoktur.

RSI 70 Üzerindeyse Sat mı Demektir?

Hayır, ve bunu bu şekilde ele almak teknik analizde en pahalı yanlış anlamadır. Güçlü bir trendde RSI haftalarca 70'in üzerinde kalabilir ve bu günlerin her biri, birinin güce karşı kısa pozisyon açıp bunun bedelini ödediği bir gündür.

Formüle bakıldığında mekanizma basittir. RSI, kazançlar kayıplara göre büyük olduğu için yükselir. Bu, güçlü bir yükseliş trendinin tanımıdır. Dolayısıyla 70 üzerindeki RSI, bir hareketin tükendiğinin kanıtı değildir; hareketin güçlü olduğunun kanıtıdır. Altının en güçlü bacaklarında, günlük RSI fiyat yükselmeye devam ederken uzun süreler boyunca 70'in üzerinde kalmıştır.

Deneyimli yatırımcıların yaptığı pratik ayarlama, piyasanın ne yaptığına bağlı olarak RSI'yi farklı okumaktır. Aralık halindeki bir piyasada, 70 ve 30 tutunmakta olan bir aralığın kenarlarını işaretler ve ortalamaya dönüşün bazı tarihsel temelleri vardır. Trend halindeki bir piyasada ise faydalı seviyeler kayar: bir yükseliş trendinde RSI 30 yerine 40 ila 50 civarında dip yapma eğilimindedir, dolayısıyla o bölgeye bir geri çekilme bir dönüş değil bir devam okumasıdır. Bu iki durumdan hangisinde olduğunuzu bilmek, RSI değerinin kendisinden daha önemlidir; bu da grafikteki yapıyı okumanın herhangi bir osilatörü okumadan önce gelmesinin nedenidir.

RSI Uyumsuzluğu (Divergence) Nedir ve Güvenilir mi?

Uyumsuzluk, fiyat daha yüksek bir zirve yaparken RSI'nin daha düşük bir zirve yapması ya da fiyat daha düşük bir dip yaparken RSI'nin daha yüksek bir dip yapmasıdır. Yorum, hareketin onu daha önce sürükleyen momentum olmadan devam ettiği yönündedir.

Bu gerçek bir gözlemdir ve dikkate değerdir. Aynı zamanda yaygın kullanımdaki en az güvenilir sinyallerden biridir ve bunun dürüst nedeni yapısaldır: uyumsuzluk sağlıklı bir trend sırasında tekrar tekrar ortaya çıkar, çünkü birkaç mum boyunca yavaşlayan bir trend son değil sıradandır. Bir yükseliş trendindeki her düşüş uyumsuzluğunda kısa pozisyon açan bir yatırımcı sonunda haklı çıkacak ama önce iflas edecektir.

Uyumsuzluk, kendi başına bir giriş tetikleyicisi olarak değil, zaten sahip olduğunuz bir pozisyonda risk yönetimini sıkılaştırmak veya girişten önce daha fazla teyit istemek için bir neden olarak en iyi şekilde kullanılır. Size momentumun zayıfladığını söyler. Fiyatın ne zaman veya izleyip izlemeyeceğini söylemez.

Hangi RSI Ayarını Kullanmalısınız?

Varsayılan 14 makul bir başlangıç noktasıdır ve bunu değiştirmek bir iyileştirme değil bir ödünleşimdir. 7 gibi daha kısa bir geriye bakış daha hızlı tepki verir ve 70 ile 30'a çok daha sık ulaşır; bu da daha fazla sinyal ve çok daha yüksek oranda sahte sinyal anlamına gelir. 21 gibi daha uzun bir geriye bakış daha istikrarlıdır ve uçlara nadiren ulaşır.

Neden değiştireceğiniz konusunda kendinize karşı dürüst olun. Bir göstergenin görmeyi umduğunuz sinyalleri üretene kadar dönemi kısaltmak analiz değildir, grafik üzerinde eğri uydurmadır ve bu, bir stratejiyi canlı sonuçlara karşı backtest ederken ortaya çıkan aynı başarısızlıktır. Bir ayar seçin, onu koruyun ve anlam ifade edecek kadar büyük bir örneklem üzerinden değerlendirin.

RSI Bir Alım-Satım Planına Nasıl Oturmalı?

Birkaç girdiden biri olarak, ve asla riskinize karar veren şey olarak değil. Bir RSI okumasının, yanlışsanız ne kadar kaybetmeniz gerektiğiyle hiçbir ilgisi yoktur; bu, stop mesafeniz ve pozisyon büyüklüğünüz tarafından belirlenir ve bu aritmetik risk ve getiri ile volatilite yazılarında ele alınır.

Dürüst özet, RSI'nin gerçekten faydalı bir tanımlayıcı araç ve gerçekten zayıf bir tahmin edici araç olduğudur. Yakın zamandaki momentumu bir bakışta okuyabileceğiniz tek bir rakama sıkıştırır ve bu sahip olunmaya değer bir şeydir. Fiyatın nereye gideceğini bilmez ve hiçbir gösterge bilmez.

Bu aynı zamanda TIC'in kendi işini grafikte bir kurulumun ne kadar iyi göründüğüne değil, bağımsız olarak doğrulanmış sonuçlara göre değerlendirmesinin nedenidir. Kazanan ve kaybeden aylar dahil tam Myfxbook kaydı /results adresinde yayınlanır.