Եթե որևէ ժամանակ ծախսել եք՝ Եվրոպայում առևտրային ապրանքներին նայելով, տեսել եք նույն պատկերը։ սահուն էքուիթիի կոր, որն աճում է ձախից աջ, մեծ տոկոս՝ թավով, և «backtested results» բառերը՝ մոխրագույն տառատեսակով ներքևում։ Backtest-ի և կենդանի արդյունքների միջև եղած տարբերությունը հասկանալը մանրածախ ընթերցողի կարող ամենաօգտակար ուսումնասիրությունն է, և այն տևում է մոտ տասնհինգ րոպե, երբ գիտեք, թե ինչին նայել։
Ո՞րն է տարբերությունը backtest-ի և կենդանի արդյունքների միջև
Backtest-ը կանոնների ամբողջության սիմուլյացիա է, թե ինչպես կաշխատեր այն պատմական տվյալների վրա։ Կենդանի արդյունքները պատվերների գրառում են, որոնք իրականում ուղարկվել են շուկա և կատարվել գներով, որոնք ինչ-որ մեկն իրականում ստացել է։ Առաջինը վարկած է։ Երկրորդը՝ ապացույց։
Այս տարբերությունը ակնհայտ է հնչում, և այն կանոնավոր կերպով անտեսվում է։ Backtest-ը ստեղծվում է հենց նույն մարդու կողմից, ով վաճառում է ապրանքը, տվյալների վրա, որոնք ինքն է ընտրել, կանոններով, որոնք ազատ էր ուղղելու, մինչև որ պատկերը լավ երևա։ Ինքնին այս գործընթացում ոչինչ անազնիվ չէ։ Այն դառնում է անազնիվ միայն այն ժամանակ, երբ արդյունքը ներկայացվում է որպես կատարողականության գրառում, ոչ թե որպես հետազոտական նյութ։
Անկեղծ ձևակերպումը անհարմար է։ backtest-ն ասում է Ձեզ, թե ինչում ռազմավարությունը չէր կարող ձախողվել։ Այն ոչինչ չի ասում ապագայի մասին և շատ քիչ բան՝ այն մասին, թե արդյոք ռազմավարությունը կգոյատևեր կատարման փուլում։
Ինչու՞ են backtest-երն ավելի լավ երևում, քան կենդանի առևտուրը
Քանի որ backtest-ը լուռ հեռացնում է գրեթե բոլոր ծախսերն ու սահմանափակումները, որոնցից կենդանի հաշիվը չի կարող խուսափել։ Տարբերությունը սովորաբար չի առաջանում խաբեությունից։ Այն առաջանում է փոքր բացթողումների երկար ցանկից, որոնք բոլորը մատնացույց են անում նույն ուղղությունը։
| Գործոն | Տիպիկ backtest-ում | Կենդանի հաշվում |
|---|---|---|
| Spread | Ֆիքսված, հաճախ՝ բրոքերի գովազդված լավագույնը | Փոփոխական, ամենալայնը հենց այն ժամանակ, երբ առևտրում եք նորությունների ժամանակ |
| Slippage | Սովորաբար զրո | Իրական, և ամենավատը stop-out-երի ժամանակ |
| Կոմիսիոն | Հաճախ բացթողնված | Գանձվում է լոտի հաշվով, երկու կողմից էլ |
| Swap / գիշերային ֆինանսավորում | Հաճախ անտեսված | Գանձվում է ամեն գիշեր՝ պահված դիրքերի համար |
| Կատարումներ | Միշտ պահանջված գնով | Մերժված, վերագնահատված կամ մասնակիորեն կատարված |
| Survivorship (գոյատևման կողմնակալություն) | Միայն գործիքներ, որոնք դեռ գոյություն ունեն | Ներառում է այն, ինչ հեռացվել կամ կասեցվել է ցուցակից |
| Հույզ | Չկա | Ռազմավարությանը դադարում են հետևել վատ ամսից հետո |
Դրա վրա դրեք կոնկրետ թվեր։ Վերցրեք ռազմավարություն, որը backtest-ում տալիս է 42% տարեկան չորս տարվա ընթացքում՝ առևտրելով տարեկան 500 լրիվ շրջանառություն ոսկու վրա 0.10 լոտով։
- Կոմիսիոն $7-ով լրիվ շրջանառության մեկ լոտի համար։ 500 × 0.10 × $7 = $350
- Լրացուցիչ spread՝ $0.15 մեկ գործարքի համար՝ մոդելավորված թվից բարձր։ 500 × $0.15 × $10 = $750
- Slippage $0.20 մոտավորապես 200 stop-out-երի վրա։ 200 × $0.20 × $10 = $400
Դա տարեկան $1,500 շփում է, որը backtest-ը երբեք չի գանձել։ $10,000 հաշվի վրա 42%-անոց backtest-ը դառնում է մոտավորապես 27% կենդանի, նախքան ինքնին ռազմավարության հետ որևէ բան սխալ լինելը։ Եվ դա լավատեսական տարբերակն է, քանի որ այն ենթադրում է, որ կանոնները սկզբից չեն հարմարեցվել տվյալներին։
Ինչպե՞ս կարող եք հայտնաբերել կորագծին հարմարեցված (curve-fitted) backtest-ը
Փնտրեք այն ռազմավարության մատնահետքերը, որը կարգավորվել է, մինչև որ համապատասխանեց պատմությանը, ոչ թե փորձարկվել դրա դեմ։ Կորագծին հարմարեցումը հետքեր է թողնում, և դրանք հեշտ է տեսնել, երբ գիտեք դրանք։
Ինը կարգավորելի կարգավորում ունեցող ռազմավարությունը, որը փորձարկվել է 180 գործարքի վրա, գրեթե անպայման հարմարեցվել է։ Կոպիտ ուղեցույցի համար ցանկանում եք տասնյակ գործարքներ մեկ պարամետրի համար, ոչ թե մի քանիսը։
47 ժամանակահատվածի շարժվող միջինը և ստոպը՝ միջին իրական տիրույթի 1.83 անգամ մեծությամբ, շուկայական խորաթափանցության արդյունք չեն։ Դրանք օպտիմիզատորի արդյունք են։
Հարցրեք, թե տվյալների որ մասն է կանոններին երբեք թույլ չտրվել տեսնել։ Եթե պատասխանը «ոչ մեկը» է, backtest-ը ոչինչ չի փորձարկել։ Այն նկարագրել է անցյալը։
Ամեն իսկական ռազմավարություն ունի վատ տարի։ Backtest, որը երբեք չի տառապել, սովորաբար ուղղվել է, մինչև որ դադարեց տառապել։
Կարճ պատուհանները, որոնք սկսվում են բարենպաստ պահից, լուռ ընտրության ամենատարածված ձևն են։ Հարցրեք, թե ինչ էին անում նույն կանոնները 2013-2015-ին կամ 2018-ին։
Իրական առավելությունները քայքայվում են, երբ մրցակիցները գտնում են դրանք։ Ռազմավարություն, որն ավելի լավ է աշխատում 2011-ին, քան 2025-ին, նկարագրում է շուկա, որն այլևս գոյություն չունի։
Ի՞նչ պետք է ցույց տա իսկական կենդանի արդյունքների պատմությունը
Նվազագույնը՝ երրորդ կողմի ստուգում, ամբողջական գործարքների պատմություն, ոչ թե ամփոփում, նշված հաշվի արժույթ և լծակ, և ժամանակահատված, որը բավականաչափ երկար է՝ ներառելու համար գոնե մեկ վատ ժամանակահատված։ Եթե այս չորսից որևէ մեկը բացակայում է, Դուք դեռ արդյունքների պատմություն չունեք, Դուք ունեք հայտարարություն։
Ստուգումը կարևոր է, քանի որ ինքնահայտարարված թվերը չեն կարող ստուգվել։ Myfxbook-ի նման հարթակը ուղղակիորեն միանում է առևտրային հաշվին և հրապարակում է էքուիթիի կորը՝ ներառյալ ամեն կորստաբեր գործարքը, ինչի պատճառով ստուգման առկայությունը և կորուստների առկայությունը երկուսն էլ լավ նշաններ են։ Այն ճիշտ կարդալու մեխանիզմները ներկայացված են ինչպես կարդալ Myfxbook-ի պատմությունը հոդվածում։
Դուք նաև ցանկանում եք տեսնել ռիսկի թվերը, ոչ միայն եկամուտը։ 60% տարեկան եկամուտը՝ 55% առավելագույն drawdown-ով, ավելի վատ ապրանք է, քան 20% եկամուտը՝ 8% drawdown-ով, և մարքեթինգի մեծ մասը կառուցված է, որպեսզի Ձեզ խանգարի դա նկատել։ Drawdown-ը և Շարփի գործակիցը եվրոպացի ընթերցողների համար բացատրում է, թե ինչու, իսկ ինչ է իրականում չափում drawdown-ը ներկայացնում է հենց թիվն ինքնին։
Ահա համեմատությունը՝ ձևով, որ կարող եք ուղղակիորեն կիրառել։
| Ի՞նչ հարց տալ | Թույլ պատասխան | Ուժեղ պատասխան |
|---|---|---|
| Ո՞վ է ստուգել սա | «Մեր ներքին գրառումները» | Երրորդ կողմի կապակցված հաշիվ, հրապարակայնորեն դիտելի |
| Որքա՞ն երկար է պատմությունը | 4 ամիս | 24+ ամիս՝ ներառյալ կորստաբեր ժամանակահատված |
| Կարո՞ղ եմ տեսնել ամեն գործարքը | Ամսական ամփոփում | Ամբողջական՝ գործարք առ գործարք պատմություն |
| Ի՞նչ էր ամենավատ drawdown-ը | Չնշված | Նշված, ամսաթվով և վերականգնման ժամանակով |
| Լծա՞կը հաստատուն էր | Չնշված | Նշված, ցանկացած փոփոխությամբ բացահայտված |
| Սա backtest-ված է, թե՞ կենդանի | Երկիմաստ ձևակերպում | Հստակ նշված, ամսաթվերով |
Եվրոպական կարգավորումն արդյո՞ք պաշտպանում է Ձեզ այստեղ
Մասամբ, և ավելի քիչ, քան ընթերցողների մեծ մասն ենթադրում է։ ԵՄ-ի և Բրիտանիայի կանոնները իրական սահմանափակումներ են սահմանում։ մանրածախ լծակը ոսկու վրա սահմանափակված է 20:1-ով ESMA-ից բխող կանոնների ներքո, բացասական մնացորդի պաշտպանությունը կիրառվում է մանրածախ հաշիվների վրա, և ընկերությունները պետք է հրապարակեն այն մանրածախ հաշիվների տոկոսը, որոնք կորցնում են գումար, ինչը սովորաբար գտնվում է 70%-ից 80%-ի միջև։
Այն, ինչ կարգավորումը չի անում, ցանկացած մեկի կատարողականության հայտարարությունները հաստատելն է։ Կարգավորվող բրոքերը կարգավորվում է Ձեր փողը կառավարելու և Ձեր պատվերները կատարելու եղանակի համար։ Այն չի հավաստագրում, որ ազդանշանի մատակարարը, EA վաճառողը կամ ռազմավարության մարքեթերը ասում է ճշմարտությունը եկամուտների մասին։ Դրանք հաճախ տարբեր իրավաբանական անձինք են՝ տարբեր իրավասությունների ներքո, և էջի ներքևում գտնվող կարգավորվող լոգոն հաճախ պատկանում է բրոքերին, ոչ թե այն կողմին, որը հայտարարում է։
Գործնական քայլը ստուգելն է, թե ով է իրականում կարգավորվում և ինչ գործունեության համար։ Ավելի լայն շրջանակը այդ ստուգման համար կա առևտրային մատակարարին վստահելուց առաջ արվող ուսումնասիրություն հոդվածում։
Ի՞նչ պետք է իրականում անեք, նախքան կատարողականության թվին վստահելը
Անցեք այս հերթականությամբ և կանգնեք առաջին ձախողման ժամանակ։
- Որոշեք, արդյո՞ք այն կենդանի է, թե սիմուլացված։ Եթե էջը հստակ չի ասում, ենթադրեք, որ սիմուլացված է։
- Գտեք ստուգման հղումը։ Անկախ հղման բացակայությունը նշանակում է, որ թիվը մարքեթինգային հայտարարություն է։
- Փնտրեք ամենավատ ժամանակահատվածը, ոչ թե լավագույնը։ Հարցրեք առավելագույն drawdown-ը, ամսաթիվը, երբ դա տեղի ունեցավ, և որքան ժամանակ տևեց վերականգնումը։
- Ստուգեք նմուշը։ Մի քանի հարյուրից պակաս գործարք կամ երկու տարուց պակաս ժամանակ բավարար չէ՝ հմտությունը հաջողությունից տարբերելու համար։
- Ավելացրեք ծախսերը հետ։ Ենթադրեք, որ հրապարակված թիվը բացթողնում է գոնե կոմիսիոնը և slippage-ը։
- Հարցրեք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ այն դադարում է աշխատել։ Ամեն ռազմավարություն ի վերջո դադարում է։ Մատակարարը, ով պատասխան չունի, մասին չի մտածել։
Եվ իսկապես ոչ շողոքորթող եզրակացությունը, որը գրեթե ոչ ոք, ով վաճառում է առևտրային ապրանք, չի գրի։ մարդկանց մեծ մասի համար, ժամանակի մեծ մասում, ցածր ծախսերով դիվերսիֆիկացված ինդեքսային ֆոնդը գերազանցում է ակտիվորեն մարքեթինգված առևտրային ռազմավարության իրատեսական հետ-ծախսային արդյունքը։ Եթե ինչ-որ մեկը Ձեզանից խնդրում է ընդունել ավելի բարձր ռիսկ, ավելի բարձր ծախս և ավելի շատ բարդություն, ապացույցի բեռն ամբողջովին նրանց վրա է, և backtest-ը այն չի հանում։
Ո՞րն է TIC-ի տեսանկյունը
TIC-ն իր կատարողականությունը հրապարակում է անկախ ստուգված Myfxbook գրառումների միջոցով, ոչ թե backtest-երի, և գրառումը ներառում է կորստաբեր ամիսները, քանի որ դրանց չունեցող կորը գրառում չէ։ Դա այն ստանդարտն է, որին կարծում ենք, որ ընթերցողները պետք է պահեն բոլորին, ներառյալ մեզ, և կարող եք ստուգել այն /results էջում։
Ավելի լայն ասպեկտն այն է, որ արդյունքների պատմությունը գնահատել սովորելն ավելի արժեքավոր է, քան ցանկացած մեկ արդյունքների պատմություն։ Երբ կարողանաք հարմարեցված կորը տարբերել ստուգվածից, մարքեթինգն այլևս չի աշխատում Ձեզ վրա, ինչն ավելի արժե, քան այն, ինչ մարքեթինգը փորձում էր վաճառել։
առևտուրը կրում է բարձր ռիսկ, և Դուք կարող եք կորցնել Ձեր կապիտալը; անցյալի արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները; միայն կրթական նպատակով, ոչ թե ներդրումային խորհրդատվություն։
Verify any trader's results in 10 minutes
Seven checks that reveal whether a track record is real: third-party verification, maximum drawdown, trade count, and the martingale warning signs. Use it on anyone — including on us.
We'll send the checklist plus occasional TIC insights. We never share your email, and you can unsubscribe any time.
