RSI क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स असली आंकड़ों के साथ

RSI कोई भविष्यवाणी नहीं है, खरीद या बिक्री का संकेत नहीं है, और मूल्य का माप नहीं है। यह हाल के मोमेंटम का संघनित सारांश है, और इसके साथ की जाने वाली लगभग हर गलती इससे कुछ ज़्यादा होने की उम्मीद रखने से आती है।

RSI की गणना कैसे होती है?

RSI एक लुकबैक अवधि लेता है, डिफ़ॉल्ट रूप से 14 कैंडल, उन कैंडलों को ऊपर बंद होने वाली और नीचे बंद होने वाली में बांटता है, हर समूह का औसत निकालता है, और एक औसत को दूसरे से भाग देता है। उस अनुपात को रिलेटिव स्ट्रेंथ (RS) कहा जाता है, और फॉर्मूला RSI = 100 माइनस (100 भाग 1 प्लस RS) इसे 0 से 100 के पैमाने में समेट देता है।

यहां असली आंकड़ों के साथ गणना है। 14 घंटे की गोल्ड कैंडल लें। आठ ऊपर बंद हुईं, और उनका लाभ जोड़कर 24.00 डॉलर बनता है। छह नीचे बंद हुईं, और उनका नुकसान जोड़कर 9.00 डॉलर बनता है।

• औसत लाभ: 24.00 भाग 14 = 1.714
• औसत नुकसान: 9.00 भाग 14 = 0.643
• RS: 1.714 भाग 0.643 = 2.667
• RSI: 100 माइनस (100 भाग 3.667) = 100 माइनस 27.3 = 72.7

अब इसे उलट दें। छह ऊपर वाली कैंडल जिनका कुल लाभ 9.00 डॉलर है, आठ नीचे वाली कैंडल जिनका कुल नुकसान 24.00 डॉलर है। RS 0.375 हो जाता है, और RSI 27.3 निकलता है। यह समरूपता ही मुद्दा है: 70 के आसपास का RSI मतलब है कि हाल के लाभ ने नुकसान को लगभग ढाई से एक के अनुपात में पीछे छोड़ दिया है, और 30 के आसपास का RSI इसका उल्टा मतलब है। यही इस संख्या की पूरी सामग्री है।

एक तकनीकी विवरण जिसे ज़्यादातर व्याख्याएं छोड़ देती हैं। पहली गणना के बाद, वाइल्डर की मूल पद्धति हर कैंडल पर एक सरल औसत फिर से नहीं गिनती। यह चिकना करती है: पिछले औसत लाभ को 13 से गुणा किया जाता है, नया लाभ जोड़ा जाता है, और कुल को 14 से भाग दिया जाता है। यही वजह है कि आपके प्लेटफ़ॉर्म का RSI सादे औसत का उपयोग करने वाली स्प्रेडशीट से मेल नहीं खाएगा, और क्यों RSI कच्ची गणना के मुकाबले ज़्यादा धीरे प्रतिक्रिया देता है।

RSI के स्तरों का असल में क्या मतलब है?

ध्यान दें कि बीच का कॉलम दाएं वाले से कितना अलग है। "ओवरबॉट" ऐसा लगता है जैसे कीमत बहुत ज़्यादा होने के बारे में एक फैसला हो। गणना में ऐसा कोई दावा नहीं है। यह उस बारे में एक विवरण है जो पहले ही हो चुका है, भूतकाल में बताया गया, और इसमें कुछ भी आगे की ओर इशारा नहीं करता।

क्या 70 से ऊपर RSI का मतलब बिकवाली है?

नहीं, और इसे इस तरह मानना तकनीकी विश्लेषण की सबसे महंगी गलतफहमी है। एक मज़बूत ट्रेंड में RSI हफ्तों तक 70 से ऊपर रह सकता है, और उन दिनों में से हर दिन कोई न कोई मज़बूती में शॉर्ट करके उसकी कीमत चुकाता है।

फॉर्मूला देखने के बाद यह तंत्र सरल है। RSI इसलिए बढ़ता है क्योंकि लाभ नुकसान के मुकाबले बड़े रहे हैं। यही एक मज़बूत अपट्रेंड की परिभाषा है। तो 70 से ऊपर का RSI इस बात का सबूत नहीं है कि चाल थक चुकी है; यह सबूत है कि चाल ताकतवर रही है। सोने के सबसे मज़बूत उछालों के दौरान, दैनिक RSI लंबे समय तक 70 से ऊपर रहा जबकि कीमत ऊपर बढ़ती रही।

अनुभवी ट्रेडर जो व्यावहारिक समायोजन करते हैं वह यह है कि RSI को बाजार क्या कर रहा है इसके आधार पर अलग तरह से पढ़ें। एक रेंजिंग बाजार में, 70 और 30 उस रेंज के किनारों को चिह्नित करते हैं जो टिकी हुई है, और मीन रिवर्जन का कुछ ऐतिहासिक आधार है। एक ट्रेंडिंग बाजार में, उपयोगी स्तर बदल जाते हैं: एक अपट्रेंड में RSI 30 के बजाय 40 से 50 के आसपास तल बनाता है, तो उस क्षेत्र में एक पुलबैक जारी रहने की रीडिंग है, उलटफेर की नहीं। आप इन दो स्थितियों में से किसमें हैं यह जानना RSI के मूल्य से ज़्यादा मायने रखता है, और यही वजह है कि चार्ट पर संरचना पढ़ना किसी भी ऑसिलेटर को पढ़ने से पहले आता है।

RSI डाइवर्जेंस क्या है, और क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हैं?

डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत एक ऊंचा हाई बनाती है लेकिन RSI एक नीचा हाई बनाता है, या कीमत एक नीचा लो बनाती है जबकि RSI एक ऊंचा लो बनाता है। व्याख्या यह है कि चाल उस मोमेंटम के बिना जारी है जिसने इसे पहले चलाया था।

यह एक असली अवलोकन है और ध्यान देने लायक है। यह आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सबसे कम भरोसेमंद संकेतों में से एक भी है, और इसकी ईमानदार वजह संरचनात्मक है: एक स्वस्थ ट्रेंड के दौरान डाइवर्जेंस बार-बार दिखता है, क्योंकि कुछ कैंडलों के लिए धीमा होता ट्रेंड सामान्य है, अंतिम नहीं। एक ट्रेडर जो अपट्रेंड में हर मंदी वाले डाइवर्जेंस पर शॉर्ट करता है वह आखिरकार सही होगा और पहले दिवालिया हो जाएगा।

डाइवर्जेंस का सबसे अच्छा उपयोग किसी पहले से रखी हुई पोज़िशन पर जोखिम प्रबंधन को कसने की वजह के रूप में है, या एंट्री करने से पहले ज़्यादा पुष्टि मांगने के लिए, न कि अपने आप में एक एंट्री ट्रिगर के रूप में। यह आपको बताता है कि मोमेंटम कम हो रहा है। यह आपको नहीं बताता कि कीमत कब, या क्या, इसका अनुसरण करेगी।

आपको कौन सी RSI सेटिंग इस्तेमाल करनी चाहिए?

डिफ़ॉल्ट 14 एक समझदार शुरुआती बिंदु है, और इसे बदलना सुधार नहीं बल्कि एक समझौता है। 7 जैसा छोटा लुकबैक तेज़ी से प्रतिक्रिया देता है और 70 और 30 तक कहीं ज़्यादा बार पहुंचता है, जिसका मतलब है ज़्यादा संकेत और उनमें झूठे संकेतों का कहीं बड़ा हिस्सा। 21 जैसा लंबा लुकबैक ज़्यादा स्थिर है और चरम स्तरों तक शायद ही कभी पहुंचता है।

खुद से ईमानदार रहें कि आप इसे क्यों बदलना चाहेंगे। किसी इंडिकेटर से वे संकेत निकालने तक अवधि को छोटा करते जाना जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे, यह विश्लेषण नहीं, यह चार्ट पर कर्व फिटिंग है, और यही वह विफलता है जो एक रणनीति को लाइव नतीजों के मुकाबले बैकटेस्ट करने में दिखती है। एक सेटिंग चुनें, उसे बनाए रखें, और उसे इतने बड़े सैंपल पर जज करें कि कोई मतलब बने।

RSI को ट्रेडिंग प्लान में कैसे फिट होना चाहिए?

कई इनपुट में से एक के रूप में, और कभी भी वह चीज़ नहीं जो आपका जोखिम तय करे। एक RSI रीडिंग का इससे कोई लेना-देना नहीं है कि अगर आप गलत हैं तो आपको कितना नुकसान होना चाहिए, जो आपकी स्टॉप दूरी और आपके पोज़िशन साइज़ से तय होता है, और यह गणित जोखिम और इनाम और वोलैटिलिटी में कवर किया गया है।

ईमानदार सारांश यह है कि RSI एक वास्तव में उपयोगी वर्णनात्मक उपकरण है और एक वास्तव में कमज़ोर भविष्यसूचक उपकरण है। यह हाल के मोमेंटम को एक संख्या में समेट देता है जिसे आप एक नज़र में पढ़ सकते हैं, जो होने लायक है। यह नहीं जानता कि कीमत कहां जा रही है, और कोई भी इंडिकेटर नहीं जानता।

यही वजह है कि TIC अपने काम को चार्ट पर सेटअप कितना अच्छा दिखा, उससे नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से सत्यापित नतीजों से जज करता है। पूरा Myfxbook रिकॉर्ड, जीतने वाले महीने और हारने वाले महीने, /results पर प्रकाशित है।