Τι είναι ο RSI; Ο δείκτης σχετικής ισχύος με πραγματικούς αριθμούς

Ο RSI δεν είναι πρόβλεψη, ούτε σήμα αγοράς ή πώλησης, ούτε μέτρο αξίας. Είναι μια συμπυκνωμένη σύνοψη της πρόσφατης ορμής, και σχεδόν κάθε λάθος που γίνεται με αυτόν προέρχεται από το να του ζητάς να είναι κάτι παραπάνω.

Πώς Υπολογίζεται ο RSI;

Ο RSI παίρνει μια περίοδο αναδρομής, 14 κεριά ως προεπιλογή, χωρίζει αυτά τα κεριά σε όσα έκλεισαν ανοδικά και όσα έκλεισαν καθοδικά, υπολογίζει τον μέσο όρο κάθε ομάδας, και διαιρεί τον έναν μέσο όρο με τον άλλο. Αυτός ο λόγος ονομάζεται σχετική ισχύς (RS), και ο τύπος RSI = 100 μείον (100 διαιρεμένο δια 1 συν RS) τον συμπιέζει σε κλίμακα 0 έως 100.

Να ο υπολογισμός με πραγματικά νούμερα. Πάρτε 14 ωριαία κεριά χρυσού. Οκτώ έκλεισαν ανοδικά, και τα κέρδη τους αθροίζουν 24,00 δολάρια. Έξι έκλεισαν καθοδικά, και οι ζημιές τους αθροίζουν 9,00 δολάρια.

• Μέσο κέρδος: 24,00 διαιρεμένο δια 14 = 1,714
• Μέση ζημιά: 9,00 διαιρεμένο δια 14 = 0,643
• RS: 1,714 διαιρεμένο δια 0,643 = 2,667
• RSI: 100 μείον (100 διαιρεμένο δια 3,667) = 100 μείον 27,3 = 72,7

Τώρα αντιστρέψτε το. Έξι ανοδικά κεριά με σύνολο 9,00 δολάρια κερδών, οκτώ καθοδικά κεριά με σύνολο 24,00 δολάρια ζημιών. Ο RS γίνεται 0,375, και ο RSI βγαίνει 27,3. Η συμμετρία είναι το ζητούμενο: RSI κοντά στο 70 σημαίνει ότι τα κέρδη πρόσφατα υπερίσχυσαν των ζημιών κατά περίπου δυόμισι προς ένα, και RSI κοντά στο 30 σημαίνει το αντίθετο. Αυτό είναι όλο το περιεχόμενο του αριθμού.

Μια τεχνική λεπτομέρεια που παραλείπουν οι περισσότερες εξηγήσεις. Μετά τον πρώτο υπολογισμό, η αρχική μέθοδος του Wilder δεν επανυπολογίζει έναν απλό μέσο όρο σε κάθε κερί. Το εξομαλύνει: το προηγούμενο μέσο κέρδος πολλαπλασιάζεται επί 13, προστίθεται το νέο κέρδος, και το σύνολο διαιρείται δια 14. Γι' αυτό ο RSI της πλατφόρμας σας δεν θα ταιριάζει με ένα υπολογιστικό φύλλο που χρησιμοποιεί απλούς μέσους όρους, και γιατί ο RSI αντιδρά πιο αργά από όσο υποδηλώνει ένας ακατέργαστος υπολογισμός.

Τι Σημαίνουν Πραγματικά τα Επίπεδα του RSI;

Παρατηρήστε πόσο διαφορετική είναι η μεσαία στήλη από τη δεξιά. Το «υπεραγορασμένο» ακούγεται σαν ετυμηγορία ότι η τιμή είναι πολύ υψηλή. Ο υπολογισμός δεν περιέχει τέτοιο ισχυρισμό. Είναι μια περιγραφή του τι ήδη συνέβη, διατυπωμένη σε παρελθόντα χρόνο, και τίποτα μέσα του δεν δείχνει προς τα εμπρός.

Σημαίνει το RSI Πάνω από 70 Πώληση;

Όχι, και η αντιμετώπισή του έτσι είναι η πιο ακριβή παρανόηση στην τεχνική ανάλυση. Σε μια ισχυρή τάση ο RSI μπορεί να παραμείνει πάνω από 70 για εβδομάδες, και κάθε μία από αυτές τις ημέρες είναι μια ημέρα που κάποιος πούλησε ανοιχτά μέσα στην ισχύ και το πλήρωσε.

Ο μηχανισμός είναι απλός μόλις κοιτάξετε τον τύπο. Ο RSI ανεβαίνει επειδή τα κέρδη ήταν μεγάλα σε σχέση με τις ζημιές. Αυτός είναι ο ορισμός μιας ισχυρής ανοδικής τάσης. Οπότε RSI πάνω από 70 δεν είναι απόδειξη ότι μια κίνηση έχει εξαντληθεί· είναι απόδειξη ότι η κίνηση ήταν ισχυρή. Κατά τα ισχυρότερα σκέλη του χρυσού, ο ημερήσιος RSI έχει κρατηθεί πάνω από 70 για παρατεταμένα διαστήματα ενώ η τιμή συνέχιζε ανοδικά.

Η πρακτική προσαρμογή που κάνουν οι έμπειροι traders είναι να διαβάζουν τον RSI διαφορετικά ανάλογα με το τι κάνει η αγορά. Σε μια αγορά εύρους, το 70 και το 30 σηματοδοτούν τα άκρα ενός εύρους που κρατά, και η επιστροφή στον μέσο όρο έχει κάποια ιστορική βάση. Σε μια αγορά με τάση, τα χρήσιμα επίπεδα μετατοπίζονται: σε μια ανοδική τάση ο RSI τείνει να πατάει πάτο γύρω στο 40 έως 50 αντί για το 30, οπότε μια διόρθωση σε εκείνη τη ζώνη είναι ένδειξη συνέχισης, όχι αντιστροφής. Το να ξέρετε σε ποια από αυτές τις δύο καταστάσεις βρίσκεστε έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την τιμή του RSI, γι' αυτό το να διαβάζετε τη δομή στο γράφημα έρχεται πριν από την ανάγνωση οποιουδήποτε ταλαντωτή.

Τι Είναι η Απόκλιση RSI, και Μπορείτε να την Εμπιστευτείτε;

Απόκλιση είναι όταν η τιμή κάνει υψηλότερο υψηλό αλλά ο RSI κάνει χαμηλότερο υψηλό, ή η τιμή κάνει χαμηλότερο χαμηλό ενώ ο RSI κάνει υψηλότερο χαμηλό. Η ερμηνεία είναι ότι η κίνηση συνεχίζεται χωρίς την ορμή που την οδήγησε νωρίτερα.

Είναι μια πραγματική παρατήρηση και αξίζει να προσεχθεί. Είναι επίσης ένα από τα λιγότερο αξιόπιστα σήματα σε κοινή χρήση, και ο ειλικρινής λόγος είναι δομικός: η απόκλιση εμφανίζεται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια μιας υγιούς τάσης, γιατί μια τάση που επιβραδύνεται για μερικά κεριά είναι συνηθισμένη, όχι τελική. Ένας trader που πουλάει ανοιχτά κάθε πτωτική απόκλιση σε μια ανοδική τάση θα δικαιωθεί τελικά, αλλά θα χρεοκοπήσει πρώτα.

Η απόκλιση χρησιμοποιείται καλύτερα ως λόγος για να σφίξετε τη διαχείριση κινδύνου σε μια θέση που ήδη κατέχετε, ή για να απαιτήσετε περισσότερη επιβεβαίωση πριν εισέλθετε, παρά ως δικό της σκανδάλη εισόδου. Σας λέει ότι η ορμή εξασθενεί. Δεν σας λέει πότε, ή αν, θα ακολουθήσει η τιμή.

Ποια Ρύθμιση RSI Πρέπει να Χρησιμοποιήσετε;

Η προεπιλογή 14 είναι το λογικό σημείο εκκίνησης, και η αλλαγή της είναι συμβιβασμός και όχι βελτίωση. Μια συντομότερη περίοδος αναδρομής, όπως 7, αντιδρά πιο γρήγορα και φτάνει στο 70 και στο 30 πολύ πιο συχνά, κάτι που σημαίνει περισσότερα σήματα και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ψευδών. Μια μεγαλύτερη περίοδος αναδρομής, όπως 21, είναι πιο σταθερή και σπάνια φτάνει καθόλου στα άκρα.

Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας για το γιατί θα την αλλάζατε. Το να συντομεύετε την περίοδο μέχρι ένας δείκτης να παράγει τα σήματα που ελπίζατε να δείτε δεν είναι ανάλυση, είναι προσαρμογή καμπύλης σε ένα γράφημα, και είναι η ίδια αποτυχία που εμφανίζεται στο backtesting μιας στρατηγικής έναντι πραγματικών αποτελεσμάτων. Επιλέξτε μια ρύθμιση, κρατήστε την, και κρίνετέ την σε ένα δείγμα αρκετά μεγάλο ώστε να σημαίνει κάτι.

Πώς Πρέπει να Εντάσσεται ο RSI σε ένα Σχέδιο Trading;

Ως ένα στοιχείο ανάμεσα σε αρκετά, και ποτέ ως αυτό που αποφασίζει το ρίσκο σας. Μια τιμή RSI δεν έχει καμία σχέση με το πόσο πρέπει να χάσετε αν κάνετε λάθος, κάτι που ορίζεται από την απόσταση του stop σας και το μέγεθος της θέσης σας, και αυτή η αριθμητική καλύπτεται στο ρίσκο και ανταμοιβή και στη μεταβλητότητα.

Η ειλικρινής σύνοψη είναι ότι ο RSI είναι ένα γνήσια χρήσιμο περιγραφικό εργαλείο και ένα γνήσια φτωχό προβλεπτικό. Συμπιέζει την πρόσφατη ορμή σε έναν αριθμό που μπορείτε να διαβάσετε με μια ματιά, κάτι που αξίζει να έχετε. Δεν ξέρει πού πηγαίνει η τιμή, και κανένας δείκτης δεν ξέρει.

Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η TIC κρίνει το δικό της έργο βάσει ανεξάρτητα επαληθευμένων αποτελεσμάτων και όχι βάσει του πόσο καλό φαινόταν ένα setup στο γράφημα. Το πλήρες ιστορικό Myfxbook, κερδοφόροι μήνες και ζημιογόνοι, δημοσιεύεται στο /results.