“السؤال الصحيح ليس كم ربحت؟ بل كم خاطرت لتربح هذا؟”
— أحمد تحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي
التعريف المباشر
نسبة شارب (Sharpe Ratio) هي مقياس يحسب العائد الذي تحققه الاستراتيجية مقابل كل وحدة من المخاطرة التي تتحملها. ببساطة: كم ربحت مقارنةً بحجم التقلبات التي عشتها للوصول إلى هذا الربح.
“النتيجة النهائية واحدة، لكن الأولى وصلت بانضباط — والثانية بمقامرة نجحت هذه المرة وقد لا تنجح في القادمة.”
كيف تُقرأ النسبة؟
أقل من 1
العائد لا يبرر المخاطرة المتحملة
من 1 إلى 2
أداء جيد — عائد متوازن مع مخاطرة منضبطة
فوق 2
أداء ممتاز؛ أما النسبة السالبة فتعني خسارة مقابل العائد الخالي من المخاطر
لماذا يهمك هذا؟
مثال عملي
استراتيجيتان حققتا 30٪ سنوياً: الأولى بنسبة شارب 1.8 بتقلبات هادئة، والثانية 0.6 بتقلبات عنيفة
العائد يخدع
الأرباح العالية وحدها لا تخبرك شيئاً عن الطريق إليها
مقياس الانضباط
النسبة العالية تعني نظاماً منضبطاً لا ضربة حظ
قارن قبل أن تستثمر
استخدمها للمقارنة بين الاستراتيجيات قبل النظر إلى العوائد
زاوية TIC
نسبة شارب من أول ما ننظر إليه في TIC عند تقييم أي استراتيجية قبل طرحها، ويمكنك رؤية بيانات الأداء والتقلبات لاستراتيجياتنا موثقة على Myfxbook في أي وقت.
تنويه المخاطر: التداول ينطوي على مخاطر عالية وقد تخسر رأس مالك. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. هذا المحتوى للتثقيف فقط وليس نصيحة استثمارية.
