Apa itu RSI? Indeks Kekuatan Relatif dijelaskan dengan angka nyata

RSI bukan ramalan, bukan sinyal beli atau jual, dan bukan ukuran nilai. Ia adalah ringkasan terpadat dari momentum terkini, dan hampir semua kesalahan yang dibuat dengannya berasal dari meminta lebih dari itu.

Bagaimana RSI Dihitung?

RSI mengambil periode lookback, 14 candle secara default, memisahkan candle-candle itu menjadi yang ditutup naik dan yang ditutup turun, merata-ratakan masing-masing kelompok, lalu membagi satu rata-rata dengan yang lain. Rasio itu disebut relative strength (RS), dan rumus RSI = 100 dikurangi (100 dibagi 1 plus RS) memampatkannya ke skala 0 sampai 100.

Berikut perhitungannya dengan angka nyata. Ambil 14 candle emas per jam. Delapan ditutup naik, dan kenaikannya berjumlah 24,00 dolar. Enam ditutup turun, dan penurunannya berjumlah 9,00 dolar.

• Rata-rata kenaikan: 24,00 dibagi 14 = 1,714
• Rata-rata penurunan: 9,00 dibagi 14 = 0,643
• RS: 1,714 dibagi 0,643 = 2,667
• RSI: 100 dikurangi (100 dibagi 3,667) = 100 dikurangi 27,3 = 72,7

Sekarang balikkan. Enam candle naik dengan total kenaikan 9,00 dolar, delapan candle turun dengan total penurunan 24,00 dolar. RS menjadi 0,375, dan RSI menjadi 27,3. Simetri inilah intinya: RSI mendekati 70 berarti kenaikan baru-baru ini melebihi penurunan dengan rasio kira-kira dua setengah banding satu, dan RSI mendekati 30 berarti sebaliknya. Itulah seluruh isi dari angka tersebut.

Satu detail teknis yang dilewatkan kebanyakan penjelasan. Setelah perhitungan pertama, metode asli Wilder tidak menghitung ulang rata-rata sederhana pada setiap candle. Ia melakukan smoothing: rata-rata kenaikan sebelumnya dikalikan 13, kenaikan baru ditambahkan, dan totalnya dibagi 14. Inilah sebabnya RSI pada platform Anda tidak akan cocok dengan spreadsheet yang menggunakan rata-rata biasa, dan mengapa RSI bereaksi lebih lambat dari yang disarankan oleh perhitungan mentah.

Apa Arti Sebenarnya dari Level-Level RSI?

Perhatikan betapa berbedanya kolom tengah dari kolom kanan. "Overbought" terdengar seperti vonis bahwa harga sudah terlalu tinggi. Perhitungannya tidak mengandung klaim semacam itu. Ia adalah deskripsi dari apa yang sudah terjadi, dinyatakan dalam bentuk lampau, dan tidak ada di dalamnya yang menunjuk ke depan.

Apakah RSI di Atas 70 Berarti Jual?

Tidak, dan memperlakukannya seperti itu adalah kesalahpahaman paling mahal dalam analisis teknikal. Dalam tren yang kuat, RSI bisa bertahan di atas 70 selama berminggu-minggu, dan setiap hari dari hari-hari itu adalah hari di mana seseorang short ke dalam penguatan dan membayar akibatnya.

Mekanismenya sederhana begitu Anda melihat rumusnya. RSI naik karena kenaikan telah besar relatif terhadap penurunan. Itulah definisi dari tren naik yang kuat. Jadi RSI di atas 70 bukan bukti bahwa sebuah pergerakan sudah kehabisan tenaga; itu bukti bahwa pergerakan tersebut kuat. Selama fase-fase terkuat emas, RSI harian pernah bertahan di atas 70 dalam rentang yang panjang sementara harga terus naik.

Penyesuaian praktis yang dilakukan trader berpengalaman adalah membaca RSI secara berbeda tergantung pada apa yang sedang dilakukan pasar. Dalam pasar ranging, 70 dan 30 menandai tepi dari rentang yang sedang bertahan, dan mean reversion memiliki dasar historis. Dalam pasar trending, level yang berguna bergeser: dalam tren naik, RSI cenderung mencapai titik terendah sekitar 40 hingga 50 alih-alih 30, sehingga pullback ke zona itu adalah pembacaan kelanjutan tren, bukan pembalikan. Mengetahui di kondisi mana dari kedua kondisi tersebut Anda berada lebih penting daripada nilai RSI itu sendiri, dan itulah sebabnya membaca struktur pada grafik harus dilakukan sebelum membaca osilator apa pun.

Apa Itu Divergensi RSI, dan Bisakah Anda Memercayainya?

Divergensi terjadi ketika harga mencetak higher high tetapi RSI mencetak lower high, atau harga mencetak lower low sementara RSI mencetak higher low. Interpretasinya adalah bahwa pergerakan tersebut berlanjut tanpa momentum yang sebelumnya mendorongnya.

Ini adalah pengamatan yang nyata dan patut diperhatikan. Ini juga salah satu sinyal paling tidak dapat diandalkan yang umum digunakan, dan alasan jujurnya bersifat struktural: divergensi muncul berulang kali selama tren yang sehat, karena tren yang melambat selama beberapa candle adalah hal biasa, bukan tanda berakhirnya tren. Trader yang short pada setiap divergensi bearish dalam tren naik akhirnya akan benar, tetapi bangkrut lebih dulu.

Divergensi paling baik digunakan sebagai alasan untuk memperketat manajemen risiko pada posisi yang sudah Anda pegang, atau untuk meminta konfirmasi lebih banyak sebelum masuk, bukan sebagai pemicu entry tersendiri. Ia memberi tahu Anda bahwa momentum sedang memudar. Ia tidak memberi tahu Anda kapan, atau apakah, harga akan mengikutinya.

Pengaturan RSI Mana yang Sebaiknya Anda Gunakan?

Default 14 adalah titik awal yang masuk akal, dan mengubahnya adalah sebuah trade-off, bukan peningkatan. Lookback yang lebih pendek seperti 7 bereaksi lebih cepat dan mencapai 70 dan 30 jauh lebih sering, yang berarti lebih banyak sinyal dan porsi sinyal palsu yang jauh lebih besar. Lookback yang lebih panjang seperti 21 lebih stabil dan jarang mencapai titik ekstrem sama sekali.

Jujurlah pada diri sendiri tentang alasan Anda ingin mengubahnya. Memperpendek periode sampai indikator menghasilkan sinyal yang Anda harapkan bukanlah analisis, itu adalah curve fitting pada grafik, dan itu adalah kegagalan yang sama yang muncul dalam membandingkan backtest strategi dengan hasil riil. Pilih satu pengaturan, pertahankan, dan nilai selama sampel yang cukup besar agar berarti sesuatu.

Bagaimana Seharusnya RSI Masuk ke dalam Rencana Trading?

Sebagai salah satu dari beberapa input, dan tidak pernah sebagai penentu risiko Anda. Pembacaan RSI tidak berpengaruh pada seberapa besar Anda seharusnya merugi jika Anda salah, yang ditentukan oleh jarak stop dan ukuran posisi Anda, dan hitungan itu dibahas di risk and reward dan di volatilitas.

Kesimpulan jujurnya adalah RSI adalah alat deskriptif yang benar-benar berguna dan alat prediktif yang benar-benar buruk. Ia memampatkan momentum terkini menjadi satu angka yang bisa Anda baca sekilas, yang memang berharga. Ia tidak tahu ke mana harga akan pergi, dan tidak ada indikator yang tahu.

Itu juga sebabnya TIC menilai pekerjaannya sendiri berdasarkan hasil yang diverifikasi secara independen, bukan berdasarkan seberapa bagus tampilan sebuah setup pada grafik. Rekam Myfxbook lengkap, bulan-bulan untung dan bulan-bulan rugi, dipublikasikan di /results.