Ի՞նչ է Շարփի գործակիցը
Շարփի գործակիցը չափում է, թե որքան եկամուտ է վաստակում ռազմավարությունը ստանձնած ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց։ Պարզ ասած՝ որքան եք վաստակել՝ համեմատած, թե որքան դժվար էր ճանապարհը դա վաստակելու համար։
Այն գոյություն ունի, քանի որ եկամտաբերությունն ինքնին մոլորեցնող թիվ է։ Երկու ռազմավարություն կարող են երկուսն էլ Ձեզ տալ 30% տարվա ընթացքում, և դրանցից մեկը կարող է լինել կարգապահ համակարգ, մինչդեռ մյուսը խաղադրույք է, որ պատահաբար հաջողվել է։ Հաշվի մնացորդը ֆինիշում նույնը տեսք ունի։ Շարփի գործակիցն է այն թիվը, որ նրանց տարբերում է։
«Ճիշտ հարցը երբեք այն չէ, թե որքան եք վաստակել։ Այն է, թե որքան եք ռիսկի ենթարկել՝ դա վաստակելու համար»։ -- Ահմեդ Թահսին, Հիմնադիր և Գործադիր տնօրեն
Ինչպե՞ս է հաշվարկվում Շարփի գործակիցը
Բանաձևը Ձեր ավելցուկային եկամտաբերությունը բաժանում է Ձեր տատանողականության վրա։
Երեք մուտքագրում, յուրաքանչյուրն ունի գործնական իմաստ։
- Ռազմավարության եկամտաբերությունը -- ինչ իրականում վաստակել է հաշիվը ժամանակահատվածում։
- Ռիսկազերծ դրույքաչափը -- ինչ Դուք կարող էիք վաստակել առանց որևէ ռիսկի, սովորաբար կարճաժամկետ պետական պարտատոմսերով։ Սա գերազանցելը նվազագույն շեմն է։ եթե ռազմավարությունը չի կարողանում, այն Ձեզ չի վճարում ռիսկի համար։
- Ստանդարտ շեղումը -- որքան էին եկամտաբերությունները ցատկոտում ամսից ամիս։ Սա «ճանապարհի խորդուբորդությունն» է, և հենց սա է, ինչը ներդրողների մեծ մասն ամբողջովին անտեսում է։
Հանումը կարևոր է։ Եթե կանխիկը վճարում է 4%, և Ձեր ռազմավարությունը վաստակել է 5%, ավելցուկը 1% է, ոչ թե 5%։ Ռազմավարությունները, որ տպավորիչ էին թվում զրոյական դրույքաչափի աշխարհում, բոլորովին այլ տեսք ունեն, հենց կանխիկը սկսում է վճարել ինչ-որ բան։
Ի՞նչն է լավ Շարփի գործակից
| Շարփի գործակից | Ինչ է նշանակում |
|---|---|
| 1-ից ցածր | Եկամտաբերությունը չի հիմնավորում ստանձնված ռիսկը |
| 1-ից 2 | Լավ -- հավասարակշռված եկամտաբերություն՝ վերահսկվող ռիսկի դիմաց |
| 2-ից բարձր | Գերազանց |
| Բացասական | Կորցնում է ընդդեմ ռիսկազերծ այլընտրանքի |
Հաշվարկված օրինակն ավելի լավ է ցույց տալիս, քան աղյուսակը։ Երկու ռազմավարություն էլ տարվա ընթացքում վերադարձնում են 30%.
- Ռազմավարություն Ա։ Շարփի 1.8։ Հաստատուն ամսական շահույթներ, փոքր անկումներ, ոչինչ, որ ստիպեր Ձեզ մտածել դուրս գալու մասին։
- Ռազմավարություն Բ։ Շարփի 0.6։ Կտրուկ տատանումներ, մեկ ամիս՝ -22%, մեկ ամիս՝ +30%։
Նույն վերջնակետը։ Մեկը վարեց կարգապահությամբ, մյուսը խաղադրույք արեց և այս անգամ հաջողվեց։ Եթե հաջորդ տարվա պայմանները տարբերվեն, միայն դրանցից մեկն է հավանական, որ կրկնվի։ Եվ գործնականում ներդրողների մեծ մասը երբեք չի հասնում ֆինիշին Ռազմավարություն Բ-ով, քանի որ նրանք դուրս են գալիս -22% ամսվա ընթացքում։
Ինչու է Շարփի գործակիցն ավելի կարևոր, քան եկամտաբերությունը
Որովհետև եկամտաբերությունն ասում է Ձեզ, թե ինչ է պատահել, իսկ Շարփի գործակիցը հուշում է, արդյո՞ք դա կարող է կրկնվել։
Բարձր եկամտաբերությունը՝ ցածր Շարփիով, սովորաբար նշանակում է մեծ դիրքեր և թույլ ռիսկի հսկողություն։ Այդ համադրությունն աշխատում է, մինչև այն մեկ ամիսը, երբ չի աշխատում, և այդ ժամանակ այն միանգամից վերացնում է մի քանի տարվա շահույթը։ Բարձր Շարփին նշանակում է, որ արդյունքը եկել է կրկնվող գործընթացից, ոչ թե չափազանց մեծ խաղադրույքների բախտավոր շարքից։
Այն նաև կանխատեսում է Ձեր սեփական վարքագիծը, ինչը ներդրողները թերագնահատում են։ Բարձր տատանողականություն ունեցող ռազմավարությունները հատակին լքվում են այն մարդկանց կողմից, ովքեր ֆինանսավորել են դրանք։ Ռազմավարությունը, որով Դուք իրապես կարող եք դիմանալ, ավելի արժեքավոր է, քան տեսականորեն ավելի լավը, որից Դուք կդուրս գաք։
Օգտագործեք այն որպես համեմատության գործիք։ դասավորեք երկու ռազմավարություն, նայեք Շարփիին նախքան վերնագրային եկամտաբերությանը նայելը, և Դուք կդասակարգեք նրանց բոլորովին այլ կերպ։
Ի՞նչ սահմանափակումներ ունի Շարփի գործակիցը
Դա օգտակար թիվ է, ոչ վճիռ, և ունի իրական թուլություններ։
Ստանդարտ շեղումը անսպասելի +15% ամիսը դիտարկում է որպես «ռիսկ» ուղիղ այնպես, ինչպես −15% ամիսը։ Ռազմավարությունը՝ երբեմն մեծ շահույթներով, կարող է ավելի վատ միավոր ստանալ, քան հարթ մեկը, ինչը ոչ մի ներդրող իրականում այդպես չի ապրում։
Չափումը հանգիստ ժամանակահատվածում շողոքորթում է թիվը։ Միշտ հարցրեք, թե ինչ ժամանակահատված է ընդգրկում, և համոզվեք, որ դրանում ներառված է վատ մեկը։
Ռազմավարությունը կարող է ունենալ պատվաբեր Շարփի և դեռ ունենալ drawdown, որը բավական խորն է Ձեր մասնակցությանը վերջ դնելու համար։ Ահա ինչու պետք է այն կարդալ առավելագույն drawdown-ի հետ միասին, որը պատասխանում է տարբեր և հավասարապես կարևոր հարցի։ որքան վատ դարձավ իրականում։
Երեք ամսվա տվյալները տալիս են Շարփիի թիվ, և այդ թիվը գրեթե անիմաստ է։ Փնտրեք բավականաչափ երկար արդյունքների պատմություն, որ ներառի տարբեր շուկայական պայմաններ։
Ինչպե՞ս ստուգել այն իրական ռազմավարության վրա
Մի ընդունեք մարքեթինգային նյութում նշված Շարփի գործակիցը։ Խնդրեք հաստատված արդյունքների պատմություն, որից այն հաշվարկվել է, ապա հաստատեք, որ ժամանակահատվածը բավականաչափ երկար է՝ ներառելու կորստաբեր հատվածը, և կարդացեք drawdown-ը կողքից։
Շարփի գործակիցն այն առաջին բաներից է, որ TIC-ը քննում է ցանկացած ռազմավարություն թողարկելուց առաջ, և մեր կատարողականության ու տատանողականության տվյալները հրապարակված են Myfxbook-ում, որպեսզի Դուք ինքներդ կարողանաք հաշվարկել այն, ոչ թե մեզ հավատալով։ Ինչպես կարդալ Myfxbook-ի պատմությունը ուղեկցում է Ձեզ ճիշտ այն, ինչին պետք է նայել, և ինչ է drawdown-ը ընդգրկում է թիվը, որ պատկանում է դրա կողքին։
առևտուրը կրում է բարձր ռիսկ, և Դուք կարող եք կորցնել Ձեր կապիտալը։ Անցյալի արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները։ Միայն կրթական բովանդակություն, ոչ թե ներդրումային խորհուրդ։
Verify any trader's results in 10 minutes
Seven checks that reveal whether a track record is real: third-party verification, maximum drawdown, trade count, and the martingale warning signs. Use it on anyone — including on us.
We'll send the checklist plus occasional TIC insights. We never share your email, and you can unsubscribe any time.
