Եթե ռիսկի եք ենթարկում $100՝ $300 վաստակելու համար, Ձեր ռիսկ/եկամուտ հարաբերակցությունը 1:3 է։ Հասկացությունը պարզ է հնչում, քանի որ այն պարզ է, բայց թրեյդերների շատերը դեռ սխալ են օգտագործում այն, վերաբերվելով դրան որպես կարգախոսի, ոչ թե որպես որոշման գործիքի։
Ռիսկ/եկամուտը ինքնին չի ասում, թե արդյոք գործարքը լավն է։ Այն ասում է, թե արդյոք գործարքը կարող է մաթեմատիկական իմաստ ունենալ՝ համակցված Ձեր հաղթանակների տոկոսի և կատարման կարգապահության հետ։ Հենց դա է պատճառը, որ այն կարևոր է ամեն շուկայի համար, ոսկուց և ֆորեքսից մինչև ինդեքսներ և կրիպտո։
Ինչպե՞ս է հաշվարկվում ռիսկ/եկամուտը
Այն հաշվարկվում է՝ չափելով հեռավորությունը մուտքից մինչև stop loss, ապա համեմատելով այն հեռավորության հետ մուտքից մինչև նպատակ։ Ռիսկի կողմն առաջինն է գալիս, քանի որ ստոպն է սահմանում այն գումարը, որը Դուք ընդունում եք որպես սխալվելու ծախս։
Պարզ օրինակ։
| Գործարքի գաղափար | Մուտք | Stop loss | Նպատակ | Ռիսկ | Եկամուտ | Ռիսկ/եկամուտ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ոսկու գնում | 3,350 | 3,342 | 3,366 | $8 | $16 | 1:2 |
| EUR/USD գնում | 1.0920 | 1.0895 | 1.0995 | 25 պիպս | 75 պիպս | 1:3 |
| Nasdaq վաճառք | 23,400 | 23,520 | 23,220 | 120 կետ | 180 կետ | 1:1.5 |
Հարաբերակցությունը կարևորություն չի տալիս, թե ակտիվը հայտնի է, թե հուզիչ։ Այն կարևորում է միայն կառուցվածքը։ Եթե գրաֆիկը Ձեզ տալիս է 30-կետանոց ստոպ և միայն 20-կետանոց իրատեսական նպատակ, դա վատ հարաբերակցություն է, եթե միայն Ձեր հարվածելիության տոկոսն արտասովոր բարձր չէ։
Հենց դա է պատճառը, որ ռիսկ/եկամուտը գտնվում է stop loss-ի, պիպսերի ու լոտերի և դիրքի չափի կողքին։ Հարաբերակցությունը այդ հասկացությունների փոխարինող չէ։ Այն կախված է դրանցից։
Ինչու՞ կարող է 1:3 գործարքը դեռ վնասով ավարտվել
Քանի որ հարաբերակցությունը հավասարման միայն մեկ կողմն է։ Մյուս կողմը կատարումն ու հաղթանակների տոկոսն են։ Թրեյդերը կարող է շարունակել ընտրել 1:3 սեթափեր և դեռ կորցնել, եթե վաղաժամ դուրս է գալիս, տեղաշարժում է ստոպը, սխալ է կարդում գրաֆիկը կամ ընտրում է նպատակներ, որոնց շուկան գրեթե երբեք չի հասնում։
Ահա թվաբանությունը։
| Հաղթանակների տոկոս | Միջին ռիսկ/եկամուտ | Ակնկալվող արդյունք 10 գործարքի վրա |
|---|---|---|
| 30% | 1:3 | 3 հաղթանակ = +9R, 7 կորուստ = -7R, զուտ +2R |
| 40% | 1:2 | 4 հաղթանակ = +8R, 6 կորուստ = -6R, զուտ +2R |
| 50% | 1:1 | 5 հաղթանակ = +5R, 5 կորուստ = -5R, զուտ 0R՝ ծախսերից առաջ |
| 60% | 1:0.8 | 6 հաղթանակ = +4.8R, 4 կորուստ = -4R, զուտ +0.8R՝ ծախսերից առաջ |
Այս աղյուսակը բացատրում է կոշտ ճշմարտություն։ թղթի վրա գեղեցիկ հարաբերակցությունը չի փրկում վատ կատարումը։ Թրեյդերը, ով երբեք թույլ չի տալիս, որ նպատակին հասնեն, իրական կյանքում 1:3 չի առևտրում, նույնիսկ եթե գրաֆիկի սքրինշոթն այլ բան է ասում։
Ինչպե՞ս պետք է օգտագործեք ռիսկ/եկամուտը stop loss-ի հետ
Օգտագործեք stop loss-ը գործարքը սահմանելու համար, ապա թող հարաբերակցությունը գնահատի, թե գաղափարն արժանի է կապիտալի։ Սխալ հերթականությունն այն է, որ առաջինը որոշեք, որ ցանկանում եք 1:3, ապա սեղմեք ստոպն անիրատեսական տեղում՝ միայն թիվն արտադրելու համար։
Օրինակ, պատկերացրեք, որ ոսկին պահում է աջակցություն 3,330-ի մոտ, և Դուք ցանկանում եք գնել վերստուգում։ Եթե կառուցվածքն անվավեր է միայն 3,321-ից ցածր, Ձեր ստոպը պետք է արտացոլի դա։ Եթե ստոպը տեղադրում եք 3,327-ի վրա միայն այն պատճառով, որ ցանկանում եք ավելի գեղեցիկ հարաբերակցություն, Դուք գործարքը նախագծում եք աղյուսակի շուրջ, ոչ թե շուկայի։
Ավելի մաքուր գործընթացն է։
Որտե՞ղ է գաղափարը հստակորեն սխալ։
Ոչ երազանքի նպատակը, այլ տիրույթը, որին գինը ողջամտորեն կարող է հասնել։
Միայն այդ ժամանակ որոշեք, արժե՞ գործարքը կատարել։
Եթե ստոպն ավելի լայն է, քան ցանկանում եք, նվազեցրեք դիրքի չափը, փոխարենը գրաֆիկը Ձեր նախապատվությանը հարմարեցնելու։
Ի՞նչ ռիսկ/եկամուտ հարաբերակցությունն է իրականում լավը
Համընդհանուր կատարյալ հարաբերակցություն չկա, բայց կա գործնական շեմ։ որքան ցածր է հարաբերակցությունը, այնքան ավելի ճշգրիտ պետք է լինեք։ Թրեյդերը, ով կրկնակիորեն վերցնում է 1:1 սեթափեր, կարիք ունի էականորեն ավելի բարձր հաղթանակների տոկոսի, քան թրեյդերը, ով իրապես կարող է պահել 1:2 կամ 1:3 սեթափեր։
Հենց դա է պատճառը, որ կարգապահ թրեյդերների շատերը նախընտրում են հնարավորություններ, որտեղ պոտենցիալ եկամուտը ռիսկից գոնե երկու անգամ մեծ է, պայմանով որ կառուցվածքն իրական է, և շուկայական համատեքստն այն աջակցում է։ Բայց անկեղծությունը կարևոր է այստեղ։ Կեղծ 1:3 նպատակը, որը գրեթե երբեք չի հասնում, ավելի վատ է, քան իրատեսական 1:1.8 սեթափը, որը համապատասխանում է գրաֆիկին և սեսիային։
Դուք նաև պետք է հիշեք, որ ծախսերը կարևոր են։ Spread-ը, swap-ը և slippage-ը գործնականում սեղմում են եկամտի կողմը և մեծացնում ռիսկի կողմը։ Սեթափը, որ հազիվ գրավիչ է ծախսերից առաջ, կարող է լինել անգրավիչ ծախսերից հետո։
Ինչպե՞ս է ռիսկ/եկամուտը կապվում ստուգված կատարողականության հետ
Այն կապվում է հետևողականության միջոցով։ Ժամանակի ընթացքում գոյատևող թրեյդերներն ու համակարգերը սովորաբար նրանք չեն, ովքեր ունեն ամենահուզիչ մեկ հաղթանակը։ Նրանք են, ում միջին կորուստը մնում է զսպված, մինչ միջին հաղթանակը մնում է իմաստալից։
Հենց դա է պատճառը, որ ընթերցողները պետք է քննեն /results այս տեսանկյունով։ Ստուգված գրառումն ավելի օգտակար է, երբ հասկանում եք դրա հիմքում ընկած մեխանիզմները։ drawdown-ը, միջին հաղթանակը ընդդեմ միջին կորստի, և արդյոք գործընթացը կարող է գոյատևել կորստաբեր գործարքների շարք։ Եթե ցանկանում եք ուղեկցող հասկացություն, drawdown-ը հաջորդն է ուսումնասիրելու համար։
առևտուրը կրում է բարձր ռիսկ, և Դուք կարող եք կորցնել Ձեր կապիտալը; անցյալի արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները; միայն կրթական նպատակով, ոչ թե ներդրումային խորհրդատվություն։
Verify any trader's results in 10 minutes
Seven checks that reveal whether a track record is real: third-party verification, maximum drawdown, trade count, and the martingale warning signs. Use it on anyone, including on us.
We'll send the checklist plus occasional TIC insights. We never share your email, and you can unsubscribe any time.
