Եթե ռիսկի եք ենթարկում $100՝ $300 վաստակելու համար, Ձեր ռիսկ/եկամուտ հարաբերակցությունը 1:3 է։ Հասկացությունը պարզ է հնչում, քանի որ այն պարզ է, բայց թրեյդերների շատերը դեռ սխալ են օգտագործում այն, վերաբերվելով դրան որպես կարգախոսի, ոչ թե որպես որոշման գործիքի։
Ռիսկ/եկամուտը ինքնին չի ասում, թե արդյոք գործարքը լավն է։ Այն ասում է, թե արդյոք գործարքը կարող է մաթեմատիկական իմաստ ունենալ՝ համակցված Ձեր հաղթանակների տոկոսի և կատարման կարգապահության հետ։ Հենց դա է պատճառը, որ այն կարևոր է ամեն շուկայի համար, ոսկուց և ֆորեքսից մինչև ինդեքսներ և կրիպտո։
Ինչպե՞ս է հաշվարկվում ռիսկ/եկամուտը
Այն հաշվարկվում է՝ չափելով հեռավորությունը մուտքից մինչև stop loss, ապա համեմատելով այն հեռավորության հետ մուտքից մինչև նպատակ։ Ռիսկի կողմն առաջինն է գալիս, քանի որ ստոպն է սահմանում այն գումարը, որը Դուք ընդունում եք որպես սխալվելու ծախս։
Պարզ օրինակ։
| Գործարքի գաղափար | Մուտք | Stop loss | Նպատակ | Ռիսկ | Եկամուտ | Ռիսկ/եկամուտ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ոսկու գնում | 3,350 | 3,342 | 3,366 | $8 | $16 | 1:2 |
| EUR/USD գնում | 1.0920 | 1.0895 | 1.0995 | 25 պիպս | 75 պիպս | 1:3 |
| Nasdaq վաճառք | 23,400 | 23,520 | 23,220 | 120 կետ | 180 կետ | 1:1.5 |
Հարաբերակցությունը կարևորություն չի տալիս, թե ակտիվը հայտնի է, թե հուզիչ։ Այն կարևորում է միայն կառուցվածքը։ Եթե գրաֆիկը Ձեզ տալիս է 30-կետանոց ստոպ և միայն 20-կետանոց իրատեսական նպատակ, դա վատ հարաբերակցություն է, եթե միայն Ձեր հարվածելիության տոկոսն արտասովոր բարձր չէ։
Հենց դա է պատճառը, որ ռիսկ/եկամուտը գտնվում է stop loss-ի, պիպսերի ու լոտերի և դիրքի չափի կողքին։ Հարաբերակցությունը այդ հասկացությունների փոխարինող չէ։ Այն կախված է դրանցից։
Ինչու՞ կարող է 1:3 գործարքը դեռ վնասով ավարտվել
Քանի որ հարաբերակցությունը հավասարման միայն մեկ կողմն է։ Մյուս կողմը կատարումն ու հաղթանակների տոկոսն են։ Թրեյդերը կարող է շարունակել ընտրել 1:3 սեթափեր և դեռ կորցնել, եթե վաղաժամ դուրս է գալիս, տեղաշարժում է ստոպը, սխալ է կարդում գրաֆիկը կամ ընտրում է նպատակներ, որոնց շուկան գրեթե երբեք չի հասնում։
Ահա թվաբանությունը։
| Հաղթանակների տոկոս | Միջին ռիսկ/եկամուտ | Ակնկալվող արդյունք 10 գործարքի վրա |
|---|---|---|
| 30% | 1:3 | 3 հաղթանակ = +9R, 7 կորուստ = -7R, զուտ +2R |
| 40% | 1:2 | 4 հաղթանակ = +8R, 6 կորուստ = -6R, զուտ +2R |
| 50% | 1:1 | 5 հաղթանակ = +5R, 5 կորուստ = -5R, զուտ 0R՝ ծախսերից առաջ |
| 60% | 1:0.8 | 6 հաղթանակ = +4.8R, 4 կորուստ = -4R, զուտ +0.8R՝ ծախսերից առաջ |
Այս աղյուսակը բացատրում է կոշտ ճշմարտություն։ թղթի վրա գեղեցիկ հարաբերակցությունը չի փրկում վատ կատարումը։ Թրեյդերը, ով երբեք թույլ չի տալիս, որ նպատակին հասնեն, իրական կյանքում 1:3 չի առևտրում, նույնիսկ եթե գրաֆիկի սքրինշոթն այլ բան է ասում։
Ինչպե՞ս պետք է օգտագործեք ռիսկ/եկամուտը stop loss-ի հետ
Օգտագործեք stop loss-ը գործարքը սահմանելու համար, ապա թող հարաբերակցությունը գնահատի, թե գաղափարն արժանի է կապիտալի։ Սխալ հերթականությունն այն է, որ առաջինը որոշեք, որ ցանկանում եք 1:3, ապա սեղմեք ստոպն անիրատեսական տեղում՝ միայն թիվն արտադրելու համար։
Օրինակ, պատկերացրեք, որ ոսկին պահում է աջակցություն 3,330-ի մոտ, և Դուք ցանկանում եք գնել վերստուգում։ Եթե կառուցվածքն անվավեր է միայն 3,321-ից ցածր, Ձեր ստոպը պետք է արտացոլի դա։ Եթե ստոպը տեղադրում եք 3,327-ի վրա միայն այն պատճառով, որ ցանկանում եք ավելի գեղեցիկ հարաբերակցություն, Դուք գործարքը նախագծում եք աղյուսակի շուրջ, ոչ թե շուկայի։
Ավելի մաքուր գործընթացն է։
Որտե՞ղ է գաղափարը հստակորեն սխալ։
Ոչ երազանքի նպատակը, այլ տիրույթը, որին գինը ողջամտորեն կարող է հասնել։
Միայն այդ ժամանակ որոշեք, արժե՞ գործարքը կատարել։
Եթե ստոպն ավելի լայն է, քան ցանկանում եք, նվազեցրեք դիրքի չափը, փոխարենը գրաֆիկը Ձեր նախապատվությանը հարմարեցնելու։
Ի՞նչ ռիսկ/եկամուտ հարաբերակցությունն է իրականում լավը
Համընդհանուր կատարյալ հարաբերակցություն չկա, բայց կա գործնական շեմ։ որքան ցածր է հարաբերակցությունը, այնքան ավելի ճշգրիտ պետք է լինեք։ Թրեյդերը, ով կրկնակիորեն վերցնում է 1:1 սեթափեր, կարիք ունի էականորեն ավելի բարձր հաղթանակների տոկոսի, քան թրեյդերը, ով իրապես կարող է պահել 1:2 կամ 1:3 սեթափեր։
Հենց դա է պատճառը, որ կարգապահ թրեյդերների շատերը նախընտրում են հնարավորություններ, որտեղ պոտենցիալ եկամուտը ռիսկից գոնե երկու անգամ մեծ է, պայմանով որ կառուցվածքն իրական է, և շուկայական համատեքստն այն աջակցում է։ Բայց անկեղծությունը կարևոր է այստեղ։ Կեղծ 1:3 նպատակը, որը գրեթե երբեք չի հասնում, ավելի վատ է, քան իրատեսական 1:1.8 սեթափը, որը համապատասխանում է գրաֆիկին և սեսիային։
Դուք նաև պետք է հիշեք, որ ծախսերը կարևոր են։ Spread-ը, swap-ը և slippage-ը գործնականում սեղմում են եկամտի կողմը և մեծացնում ռիսկի կողմը։ Սեթափը, որ հազիվ գրավիչ է ծախսերից առաջ, կարող է լինել անգրավիչ ծախսերից հետո։
Ինչպե՞ս է ռիսկ/եկամուտը կապվում ստուգված կատարողականության հետ
Այն կապվում է հետևողականության միջոցով։ Ժամանակի ընթացքում գոյատևող թրեյդերներն ու համակարգերը սովորաբար նրանք չեն, ովքեր ունեն ամենահուզիչ մեկ հաղթանակը։ Նրանք են, ում միջին կորուստը մնում է զսպված, մինչ միջին հաղթանակը մնում է իմաստալից։
Հենց դա է պատճառը, որ ընթերցողները պետք է քննեն /results այս տեսանկյունով։ Ստուգված գրառումն ավելի օգտակար է, երբ հասկանում եք դրա հիմքում ընկած մեխանիզմները։ drawdown-ը, միջին հաղթանակը ընդդեմ միջին կորստի, և արդյոք գործընթացը կարող է գոյատևել կորստաբեր գործարքների շարք։ Եթե ցանկանում եք ուղեկցող հասկացություն, drawdown-ը հաջորդն է ուսումնասիրելու համար։
առևտուրը կրում է բարձր ռիսկ, և Դուք կարող եք կորցնել Ձեր կապիտալը; անցյալի արդյունքները չեն երաշխավորում ապագա արդյունքները; միայն կրթական նպատակով, ոչ թե ներդրումային խորհրդատվություն։
Verify any trader's results in 10 minutes
Seven checks that reveal whether a track record is real: third-party verification, maximum drawdown, trade count, and the martingale warning signs. Use it on anyone — including on us.
We'll send the checklist plus occasional TIC insights. We never share your email, and you can unsubscribe any time.
