Wat is RSI? De Relative Strength Index uitgelegd met echte cijfers

RSI is geen voorspelling, geen koop- of verkoopsignaal, en geen waardemaatstaf. Het is een gecomprimeerde samenvatting van recent momentum, en bijna elke fout die ermee wordt gemaakt, komt voort uit de vraag om er meer in te zien.

Hoe Wordt RSI Berekend?

RSI neemt een terugkijkperiode, standaard 14 candles, splitst die candles in candles die hoger sloten en candles die lager sloten, middelt elke groep, en deelt het ene gemiddelde door het andere. Die verhouding heet relatieve sterkte (RS), en de formule RSI = 100 min (100 gedeeld door 1 plus RS) perst dit op een schaal van 0 tot 100.

Hier is de berekening met echte cijfers. Neem 14 uurlijkse goudcandles. Acht sloten hoger, en hun winsten tellen op tot 24,00 dollar. Zes sloten lager, en hun verliezen tellen op tot 9,00 dollar.

• Gemiddelde winst: 24,00 gedeeld door 14 = 1,714
• Gemiddeld verlies: 9,00 gedeeld door 14 = 0,643
• RS: 1,714 gedeeld door 0,643 = 2,667
• RSI: 100 min (100 gedeeld door 3,667) = 100 min 27,3 = 72,7

Keer het nu om. Zes stijgende candles met in totaal 9,00 dollar aan winsten, acht dalende candles met in totaal 24,00 dollar aan verliezen. RS wordt 0,375, en RSI komt uit op 27,3. De symmetrie is het punt: RSI rond 70 betekent dat recente winsten de verliezen met ruwweg twee en een half tegen één hebben overtroffen, en RSI rond 30 betekent het omgekeerde. Dat is de volledige inhoud van het cijfer.

Eén technisch detail dat de meeste uitleg overslaat. Na de eerste berekening berekent Wilders oorspronkelijke methode niet elke candle een nieuw eenvoudig gemiddelde. Ze vlakt af: het vorige gemiddelde winst wordt vermenigvuldigd met 13, de nieuwe winst wordt toegevoegd, en het totaal wordt gedeeld door 14. Daarom komt de RSI van uw platform niet overeen met een spreadsheet die gewone gemiddelden gebruikt, en daarom reageert RSI trager dan een ruwe berekening zou doen vermoeden.

Wat Betekenen de RSI-niveaus Eigenlijk?

Merk op hoe anders de middelste kolom is dan de rechter. "Overbought" klinkt als een oordeel dat de prijs te hoog is. De berekening bevat geen dergelijke claim. Het is een beschrijving van wat al is gebeurd, gesteld in de verleden tijd, en niets erin wijst vooruit.

Betekent RSI Boven 70 Verkopen?

Nee, en het zo behandelen is het duurste misverstand in technische analyse. In een sterke trend kan RSI weken boven 70 blijven staan, en elke dag daarvan is een dag waarop iemand short ging in de kracht en ervoor betaalde.

Het mechanisme is eenvoudig zodra u naar de formule kijkt. RSI stijgt omdat winsten groot zijn geweest ten opzichte van verliezen. Dat is de definitie van een sterke opwaartse trend. RSI boven 70 is dus geen bewijs dat een beweging uitgeput is; het is bewijs dat de beweging krachtig is geweest. Tijdens de sterkste fases van goud heeft de dagelijkse RSI langdurig boven 70 gestaan terwijl de prijs bleef stijgen.

De praktische aanpassing die ervaren handelaren maken, is RSI anders lezen afhankelijk van wat de markt doet. In een rangebound markt markeren 70 en 30 de randen van een range die stand heeft gehouden, en mean reversion heeft enige historische basis. In een trending markt verschuiven de nuttige niveaus: in een opwaartse trend heeft RSI de neiging te bodemen rond 40 tot 50 in plaats van 30, dus een terugval in die zone is een continuatiesignaal, geen omkeersignaal. Weten in welke van die twee toestanden u zich bevindt, is belangrijker dan de RSI-waarde zelf, en daarom komt structuur lezen op de grafiek vóór het lezen van welke oscillator dan ook.

Wat Is RSI-divergentie, en Kunt U Het Vertrouwen?

Divergentie is wanneer de prijs een hogere top maakt maar RSI een lagere top, of de prijs een lagere bodem maakt terwijl RSI een hogere bodem maakt. De interpretatie is dat de beweging doorgaat zonder het momentum dat haar eerder aandreef.

Het is een echte waarneming en het loont om erop te letten. Het is ook een van de minst betrouwbare signalen die in gebruik zijn, en de eerlijke reden is structureel: divergentie verschijnt herhaaldelijk tijdens een gezonde trend, omdat een trend die een paar candles vertraagt normaal is, niet terminaal. Een handelaar die elke bearish divergentie in een opwaartse trend shortt, krijgt uiteindelijk gelijk en is eerst blut.

Divergentie wordt het beste gebruikt als reden om het risicobeheer aan te scherpen op een positie die u al aanhoudt, of om meer bevestiging te eisen voordat u instapt, in plaats van als een instaptrigger op zich. Het vertelt u dat het momentum vervaagt. Het vertelt u niet wanneer, of of, de prijs zal volgen.

Welke RSI-instelling Moet U Gebruiken?

De standaard 14 is het verstandige startpunt, en die veranderen is een afweging, geen verbetering. Een kortere terugkijkperiode zoals 7 reageert sneller en bereikt veel vaker 70 en 30, wat meer signalen betekent en een veel hoger aandeel valse. Een langere terugkijkperiode zoals 21 is stabieler en bereikt de extremen nauwelijks.

Wees eerlijk met uzelf over waarom u het zou veranderen. De periode verkorten totdat een indicator de signalen produceert die u hoopte te zien, is geen analyse, het is curve fitting op een grafiek, en het is dezelfde fout die naar voren komt bij het backtesten van een strategie tegen live resultaten. Kies een instelling, houd hem aan, en beoordeel hem over een steekproef die groot genoeg is om iets te betekenen.

Hoe Moet RSI Passen in een Handelsplan?

Als één input onder verschillende, en nooit als degene die uw risico bepaalt. Een RSI-waarde heeft geen invloed op hoeveel u zou moeten verliezen als u het mis heeft, wat wordt bepaald door uw stopafstand en uw positiegrootte, en die rekenkunde wordt behandeld in risico en rendement en in volatiliteit.

De eerlijke samenvatting is dat RSI een echt nuttig beschrijvend instrument is en een echt zwak voorspellend instrument. Het comprimeert recent momentum tot één cijfer dat u in één oogopslag kunt lezen, wat de moeite waard is. Het weet niet waar de prijs naartoe gaat, en geen enkele indicator weet dat.

Dat is ook waarom TIC zijn eigen werk beoordeelt op onafhankelijk geverifieerde uitkomsten in plaats van op hoe goed een setup er op de grafiek uitzag. Het volledige Myfxbook-trackrecord, winnende maanden en verliesmaanden, wordt gepubliceerd op /results.